Anforderungen an das Management von Marktpreisrisiken
摘要
Marktpreisrisiken sind gem. AT 2.2 Tz. 1 MaRisk eine der grundsätzlich wesentlichen Risikoarten. Sie beinhalten z. B. Zinsäderungsrisiken, Credit-Spread- oder Währungsrisiken. Mit der 7. Novellierung der MaRisk wird auch für das Marktpreisrisiko erstmalig gefordert, dass Auswirkungen von ESG-Risiken zu berücksichtigen sind.