Validierung und Modellrisiko unter Einbeziehung KI basierter Modelle

Im Zuge einer fortlaufenden „Mathematifizierung“ des Risikomanagements ist in der Bankenbranche ein zunehmender Einsatz komplexer Modelle über alle Risikoarten hinweg zu beobachten. Das Spektrum erstreckt sich hierbei über verschiedene Ebenen und reicht von grundlegender Klassifizierung von Risiken, über die Bestimmung von Parametern bis hin zu Risikomodellen zur Ermittlung von Anrechnungsbeträgen im Rahmen des ICAAP und ILAAP. Allen Modellen ist jedoch gemein, dass sie auf Annahmen basierende und teilweise stark vereinfachte Abbilder der Realität sind, die erhebliche Modellrisiken beinhalten können.