Proprietà di Markov forte

In questo capitolo \(X=(X_{t})_{t\geq 0}\) indica un processo di Markov con legge di transizione \(p\) sullo spazio \(({\Upomega},\mathcal{F},P,\mathcal{F}_{t})\) in cui valgono le ipotesi usuali sulla filtrazione. La proprietà di Markov forte è una estensione della proprietà di Markov in cui l’istante iniziale è un tempo d’arresto.