Moto Browniano
摘要
Il moto Browniano è in assoluto il processo stocastico più importante. Deve il nome al botanico Robert Brown per le sue osservazioni, attorno al 1820, sul movimento casuale di granelli di polline in sospensione in una soluzione. Il moto Browniano fu utilizzato da Louis Bachelier nel 1900 nella sua tesi di dottorato come modello per il prezzo dei titoli azionari e fu studiato da Albert Einstein in uno dei suoi famosi articoli del 1905. La prima definizione matematica rigorosa di moto Browniano è dovuta a Norbert Wiener nel 1923.