Processi di Markov

In questo capitolo introduciamo una classe fondamentale di processi stocastici, caratterizzati da una proprietà di ‘‘assenza di memoria’’ che li rende particolarmente maneggevoli e utili nelle applicazioni. Qui assumiamo \(I={\mathbb{R}}_{\geq 0}\) come insieme degli indici, interpretando \(t\in I\) come un istante temporale.