Cambi di misura e rappresentazione di martingale
摘要
In questo capitolo presentiamo due risultati classici: Questi risultati possono essere combinati per esaminare l’effetto di un cambio di misura di probabilità sull’espressione del drift di un processo di Itô. Nella trattazione di questi problemi un ruolo centrale è giocato dalle martingale esponenziali.