In diesem Kapitel können Sie grundlegende Konzepte und zentrale Techniken der Maß- und Integrationstheorie mit direktem Bezug zur Wahrscheinlichkeitstheorie und Stochastik vertiefen. In den beiden ersten Abschnitten lernen Sie, wie Erwartungswert und Varianz von Zufallsvariablen definiert und bestimmt werden und wenden diese Methoden auf bekannte Verteilungen wie die Normal-, Binomial- und Beta-Verteilung an. Im dritten Abschnitt stehen höhere Momente und deren Berechnung im Fokus. Den Abschluss bilden die wichtigen Sätze von Fubini und Tonelli sowie der Transformationssatz, die das Arbeiten mit mehrdimensionalen Integralen erleichtern.