Bei der Parameterschätzung möchte man erreichen, dass ein geschätzter Parameter möglichst nahe am echten, unbekannten Wert ist. Jedoch ist es auch bei Schätzern mit günstigen Eigenschaften kaum möglich, dass der Schätzer exakt gleich dem echten Parameter entspricht, er wird immer leicht davon abweichen. Mithilfe von Konfidenzintervallen bzw. Intervallschätzern kann die Wahrscheinlichkeit von solchen Abweichungen kontrolliert werden. Dabei konstruiert man Teilmengen des Parameterbereichs, welche den echten Parameter mit hoher Wahrscheinlichkeit enthalten.