Quantifizierung und Bewertung von Risiken
摘要
Zufallsvariablen und ihre Verteilungen bilden eine wesentliche Grundlage aller praxisrelevanten stochastischen Modelle und statistischen Analysen. Auf Grundlage der Modelle werden die Risiken quantifiziert, als Risikomaße werden der Value at Risk und der Expected Shortfall eingeführt. Für die korrekte Einschätzung mehrerer Risiken ist die Kenntnis ihrer Abhängigkeiten notwendig. Deren Modellierung kann mit Hilfe von Copulas geschehen.