Annahme C1: Zufallsunabhängige exogene Variablen

Besteht in einer Regressionsgleichung zwischen mindestens einer exogenen Variablen und der Störgröße eine kontemporäre Korrelation, dann liefert die KQMethode verzerrte und nicht-konsistente Ergebnisse. Stattdessen sollte eine zweistufige KQ-Schätzung eingesetzt werden (ZSKQ-Schätzung). Sie ist ein Spezialfall der Instrumentvariablen-Schätzung (IV-Schätzung). In der Aufgabe 20.1 wird eine ZSKQ-Schätzung mit Hilfe unserer bisherigen R-Kenntnisse durchgeführt. Wie die ZSKQ-Schätzung in R noch bequemer umgesetzt werden kann, wird in der R-Box » Zweistufige KQ-Schätzung « erläutert. In der anschließenden Aufgabe 20.2 wird das neue Verfahren gleich ausprobiert. Eine weitere Anwendung bietet die Aufgabe 20.3