Annahme B3: Freiheit von Autokorrelation
摘要
Wenn man mit Zeitreihendaten arbeitet, stellen die Residuen but einer KQSchätzung eine zeitliche Sequenz geschätzter Störgrößen ut dar, wobei t der Beobachtungsindex ist (statt i). Oftmals zeigt sich in solchen KQ-Schätzungen eine statistische Abhängigkeit zwischen but und but−1, welche auf einen autoregressiven Prozess erster Ordnung, kurz AR(1)-Prozess, in den Störgrößen ut hindeutet. Ein solcher Prozess ist durch die Beziehung