Ausgangspunkt in diesem Kapitel sind stets Daten \(x_1, \ldots , x_n\) , die als Realisierungen von unabhängigen, identisch verteilten Zufallsvariablen \(X_1, \ldots , X_n\) mit unbekannter Verteilungsfunktion F aufgefasst werden (Kurzschreibweise \(X_1, \ldots , X_n \sim F\) iid). Dies könnten beispielsweise Aktienkurse, Großschäden oder operationelle Verluste der Vergangenheit sein. In 6.1 werden Methoden vorgestellt, mit denen sich zu den Daten passende Verteilungen finden lassen bzw. mit denen entschieden werden kann, ob eine bestimmte Verteilung zu den Daten passt.