Vorstellung der Ansätze zur Portfolio-Optimierung

Es wird aufgezeigt, wie bei den nachfolgenden Portfolio-Optimierungen vorgegangen wird. Dabei werden insbesondere die fünf verschiedenen Verfahren nach Stutzer (2000), Kapsos et al. (2011), Favre/Galeano (2002), Shalit/Yitzhaki (1984) sowie Stöckl/Hanke (2014), welche im Rahmen der Optimierungssimulationen Anwendung finden, eingehend erläutert. Alle Ansätze berücksichtigen Schiefe sowie Kurtosis und kommen ohne kritische Verteilungsannahmen aus.