Monte-Carlo-Algorithmen

Als Monte-Carlo-Methoden bezeichnet man alle Algorithmen, bei denen ein zufälliges Element – meist in der Form von vom Computer generierten Pseudo-Zufallszahlen, siehe Abschnitt 8.5 – in die Berechnung eingeht. Der Name der Verfahren rührt dabei von der Stadt Monte Carlo her, in der zufällige Vorgänge ebenfalls eine große Bedeutung haben. Ein einfaches Beispiel für einen solchen Algorithmus haben wir bereits im vorigen Kapitel im Abschnitt über probabilistische Zelluläre Automaten kennengelernt. [21] sowie [91] geben eine ausführliche Einführung in dieses Gebiet.