Methodik der empirischen Untersuchung zu ESG und Kreditrisiko

In dieser Untersuchung werden die abhängigen Variablen bzw. die Kreditrisiko-Parameter mit ESG-Variablen und mit emissions- und unternehmensspezifischen Kontrollvariablen geschätzt. Für die Schätzung werden lineare und logistische Regressionsanalysen angewandt. Die Grundlage der Stichprobe bilden Anleiheemissionen von europäischen Unternehmen der Jahre 2012–2022.