Ab diesem Kapitel beginnen wir mit der Untersuchung von Stochastischen Differentialgleichungen, im Folgenden mit SDE abgekürzt. Wie bereits in Abschn. 2.6 erwähnt, wurden solche Gleichungen ursprünglich für die Konstruktion von stetigen Markov-Prozessen oder Diffusionen eingeführt. Im Laufe der Zeit haben SDEs an Bedeutung in der stochastischen Modellierung in einer Vielzahl von Bereichen gewonnen.