Die Formel von Itô ist das wichtigste Werkzeug in der stochastischen Differentialrechnung. In diesem Kapitel stellen wir mehrere Versionen vor, die die allgemeinen Regeln der stochastischen Analysis liefern und die analoge deterministische Formel des Satzes für das Lebesgue-Stieltjes Integral verallgemeinern.

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Itô’s Formel

  • Andrea Pascucci

摘要

Die Formel von Itô ist das wichtigste Werkzeug in der stochastischen Differentialrechnung. In diesem Kapitel stellen wir mehrere Versionen vor, die die allgemeinen Regeln der stochastischen Analysis liefern und die analoge deterministische Formel des Satzes für das Lebesgue-Stieltjes Integral verallgemeinern.